ИИ на бирже: не торгует, но поможет | Мнение Анастасии Найшевой

ИИ может, потенциально, обучиться на всей истории биржевых торгов прошлого, причём от тиковых данных до недельных и месячных периодов за десятки и даже сотню с лишним лет. Может учесть все данные макроэкономической статистики и политические события. Однако, разные алгоритмы будут и обучаться по-разному, а инвестиционные цели они могут по-разному интерпретировать. Отличие закономерности от совпадения – тоже вопрос сложный. С одной стороны, такие вещи, в теории, можно проверять вполне чётким алгоритмом статистической обработки рядов данных. С другой, не всегда понятно, что именно добавлять в ряды и какие дополнительные факторы учитывать в реальности. Те не менее, для ИИ как раз большое число совпадений может быть закономерностью, но в этом также может быть ценность, это вопрос воспроизводимости.

Очень ценен ИИ может оказаться в выборе соотношения доходности и риска в стратегиях и контроля над риском в целом.

Изменится ли биржевые тоги? Вряд ли. Чего-то подобного ожидали лет 10 назад, когда распространялись алгоритмические стратегии. Те не менее, ничего похожего не случилось. Однако, волатильность может действительно возрасти, точнее, может возрасти амплитуда редких очень сильных колебаний, по аналогии с flash-crash американского рынка осенью 2011 года.
При этом, конечно, место для частных инвесторов, да и для трейдеров, останется. Для инвесторов, собственно, скорее всего мало что изменится, только инструментарий анализа и контроля позиций станет более удобным.

Пока вообще надо отметить, что попытка напрямую заставить ИИ торговать приводит к неблагоприятным результатам. Так что сейчас тот этап, на котором происходит внедрение инструментария, расширение возможностей выбора конкретных активов, увеличение возможностей по персонификации портфелей и стратегий

Деловой журнал Монокль